关于某银行资产负债管理提升路径调查研究报告（银行）(第2/2页)
三、新时期X行加强资产负债统筹管理的有效路径
随着中国经济增速从快速发展进入平台期，面临着产业结构化升级和经济增长动力转变等巨大挑战。同时，宏观审慎监管和微观审慎监管框架不断成熟，利率市场化背景下价格波动和资金逐利性流动更为频繁，银行业资产和利润已告别持续超高速增长的"黄金十年"，严监管、控风险、促稳定成为行业发展的主旋律。作为X行经营管理核心内容之一的资产负债管理，要根据宏观形势、监管政策、市场要求和发展战略，统筹把握资产负债发展方向与规律，走出一条具有X行特色的资产负债管理之路。
（一）强化资源配置与统筹管理，全面提升信贷资源配置效率
统筹全行信贷、资本、价格等核心资源的配置、监测和考核，强化"资源有偿、能者多得"理念，提升资源配置效率，发挥资源配置的经营导向和经济杠杆作用。一是切实加强区域资源禀赋和发展潜能研究，深挖区域资源潜力。根据区域经济发展基础和资源禀赋，对不同区域实施差异化的信贷资源配置支持策略，支持东部地区发挥优势加快发展、中部地区深挖潜力稳步增长、西部欠发达地区利用比较优势闯出发展新路径、东北地区优化结构破解发展难题，引导信贷投放与国家区域战略部署、区域经济发展相匹配。二是坚持靠前发力配置信贷资源，保持稳定发展速度，提升相同规模下贷款收益水平；强化重点客户、重点项目营销的统筹管理，精准配置信贷资源，不断提高重点客户和重大项目占比，持续探索适应X行履职发展的最优客户和业务结构，实现安全性与效益性的平衡统一。三是强化价值管理，逐步深化以资本充足率为核心的约束机制。结合监管要求和自身发展战略目标，合理配置监管资本，有效管理风险加权资产增速，提高资本使用效率，确保资本充足率运行在合理区间；深化经济资本体系建设，完善限额管理，加强考核约束，推广系统应用，向分行持续传导资本压力，强化资本约束意识和成本意识；积极争取外部注资，持续推动将未分配利润转增资本，保持内源性资本补充基本稳定。
（二）加强负债质量管理，持续提升负债与资产匹配合理性建立健全与全行资产负债规模
和复杂程度相适应的负债质量管理体系，定期评估全行负债质量状况，稳步降低负债成本，提高负债来源的稳定性。一是提高资负联动能力，拓展贷存比提升空间。聚焦不同分支机构新增贷存比差异大、未形成发展合力等问题，研究建立存款与信贷计划分配、利率定价权限挂钩机制，并将支农资金筹集工作纳入信贷业务营销准入、审查审批、放款支付等各环节中，全面提升项目综合贡献和存贷款业务质效。二是积极拓宽外部融资渠道，有效提升流动性主动调节能力。用好用足人民银行结构性货币政策，提升低成本结构性再贷款规模；加大力度推进存款组织，突出抓好延链增存，积极推进存款产品和服务创新；畅通同业融资渠道，合理利用同业应急互助机制，调节短期、应急流动性需求；积极拓展丰富流动性调节工具，把各项监管许可、成本适宜的流动性调节手段作为常态化工具，持续向主动负债管理要效益。三是持续提升流动性管理效率，节约流动性管理成本。围绕控规模、优结构、调节奏的整体目标，建立全行流动性储备资产规模弹性调节机制，区分资金需求旺盛期和平稳期，分段设定储备资产规模安全底线和目标规模，精准匹配全行资金盈缺周期；紧密跟踪监测全行信贷规模、人行配套资金、对公存款等因素变动，实时评估流动性水平，结合债券市场波动，适时调控债券发行规模和节奏，提升月度间债券兑付均衡性，缓解大额资金筹措和低效资金占用压力，实现安全性和效益性的有机平衡。
（三）突出量价险统筹平衡，提升质效水平和风控能力
坚持战略导向、资本约束、价值创造的原则，积极应对LPR利率持续下行挑战，突出精准让利，推动实现"量价险""量质效"的平衡发展。一是健全利率定价管理机制。构建以政策性履职及客户为中心的差异化、灵活性的定价模型，研发上线利率定价系统，建立专业化、制度化和流程化的利率定价管理模式，强化核算精准性、科学性，全面提升定价管理效能。二是强化内外部定价政策协同联动与差异化授权。深化FTP的实施与应用，研究FTP在绩效考核、引导资源配置、引导对客定价等领域的管理作用，加强内外部定价政策协同配合。将各行贷款权限与存款日均余额增量目标、信贷计划、存贷款占比情况、优质客户和贷款FTP利差等重要指标挂钩，有效促进业务结构、客户结构和经营质效的稳步提升。三是切实加强资产负债重定价结构管理，探索向贷款重定价结构要效益。根据各行贷款重定价结构进一步细化差异化限额指标要求，定期通报指标执行情况，前瞻性预判利率市场走势，动态调整贷款重定价策略，实现利率风险管理理念的纵向传导，合理熨平市场利率波动对全行净利息收入和经济价值的影响。
（四）加强基础管理和基层治理，有效激发各级行发展潜能
一是提升资产负债统筹管理质效。坚持"向管理要质效、以管理促发展"，加大行际间资源整合力度，促进培育新业务增长点，狠抓落后行发展，推进解决部分行慢发展、不发展、经营亏损问题，降低沉没成本，精细管控管理费用。二是建立健全激励保障机制，推进挖掘基层潜能，提升人力投入回报率。对比同业机构，X行人均管理费用控制较好，人均贷款、人均利润远远低于其他政策性、开发性银行，人力投入回报率甚至低于多数大型商业银行，机构和人员优势未有效发挥，亟需强化基层和基础管理，提升全行综合效益。三是强化系统数据支撑，科技赋能管理质效提升。加快推进资产负债管理数字化转型，有序推动资产负债管理系统、内部资金转移定价系统升级改造及外部定价系统建设，运用数字化手段，不断增强资源配置效率与风险识别监测预警能力，稳妥推进资产负债管理由经验决策型向数据决策型转变。
