在集团全面风险管理专题会议上的讲话

在〔*〕集团全面风险管理专题会议上的讲话

同志们:

今天,集团公司召开这次全面风险管理专题会议,主要任务是总结前一阶段风险管理工作的成效,分析当前面临的严峻挑战与现实不足,并对下一阶段的风险防控重点任务进行再动员、再部署。刚才,相关职能部门和各单位分别作了汇报,交流了经验,也剖析了问题,讲得都很好,很实在。下面,结合大家的发言和集团的实际情况,我再讲三点意见。

一、肯定成绩,正视挑战,深刻认识风险管理工作的极端重要性

近年来,面对复杂多变的外部环境和日益繁重的改革发展任务,集团上下在风险管理方面做了大量工作,也取得了阶段性成效。在治理层面,董事会、经营层及各专业委员会的风险管理职责边界基本厘清,业务部门、风险管理部门和审计部门协同运作的"三道防线"架构初步形成;在制度层面,以集团《全面风险管理办法》为核心,覆盖信用、市场、流动性、操作等主要风险类型的制度体系基本搭建完成;在运行机制层面,风险报告、动态监测、重大风险预警等管理流程逐步贯通。这些工作为集团全面提升风险管理能力,实现稳健经营,奠定了坚实的基础。

在肯定成绩的同时,更要清醒地看到,我们正处在一个风险形态深刻演变、风险挑战空前严峻的时代。从外部环境看,金融监管正以前所未有的力度持续深化。自2020年《金融控股公司监督管理试行办法》出台以来我国对金融控股公司的监管框架日趋完善,穿透式、实质性的监管要求不断提高。进入2025年,金融监管总局已将《金融控股公司监督管理办法》列入年度规章立法工作计划预计在并表管理、资本充足、关联交易、风险隔离等方面的要求将更加细化和严格。这标志着过去那种依赖牌照优势、通过复杂股权结构进行监管套利的空间被彻底压缩,金融机构面临的合规压力和资本压力显著增大。同时,气候相关金融风险、数据安全、反洗钱等新型风险也被纳入监管视野这对集团的风险识别与管控能力提出了全新的、更高的要求。

从内部审视,集团的全面风险管理体系仍处于起步建设阶段,距离"成熟定型"还有很长的路要走。主要体现在几个方面:一是"形似"但"神不至",风险管理体系的制度框架虽然建立起来了,但在实际运转中,从"有形覆盖"向"有效运转"的深化转变尚未完全实现;二是风险认知存在偏差,部分业务单元依然存在"重业务、轻风控"的惯性思维,将风险管理视为业务发展的束缚而非保障;三是风险管理能力不足,面对交叉性、复杂性、突发性风险,我们的识别精度、计量工具和应对预案还不够完善,尤其是在运用数字化、智能化手段进行风险防控方面,能力短板尤为突出。

同志们,历史和现实反复证明,风险管理是金融企业的生命线。一个企业走得快不快,取决于业务拓展能力;但走得稳不稳、远不远,则根本上取决于风险管理能力。面对持续趋严的金融监管环境和复杂交织的内外部风险,集团上下必须深刻认识到,全面风险管理是集团行稳致远的"压舱石"和"安全带"。抓好风险管理,就是抓住了高质量发展的"牛鼻子"。必须以"时时放心不下"的责任感和"如履薄冰"的危机感,把防范化解各类风险摆在更加突出的位置,筑牢风险底板,护航集团行稳致远。

二、聚焦关键,精准发力,加快构建与集团战略相匹配的全面风险管理体系

当前和今后一个时期,集团风险管理工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实国家金融监管各项要求,坚持"主动管理、全面覆盖、突出重点、量化可控"的原则,聚焦关键领域和薄弱环节,加快推动全面风险管理体系成熟定级,实现从单一风险被动防御到全面风险主动管理的根本性转变,将卓越的风险管理能力内化为集团发展的核心竞争力。重点要抓好以下四个方面的工作:

(一)完善治理架构,压实三道防线主体责任

有效的风险治理是全面风险管理的前提和基础。必须进一步厘清各治理主体的权责边界,确保风险管理的责任能够层层传导、压实到位。要真正做实"三道防线"模式。

第一道防线是各业务部门、各下属公司。作为风险的承担者和直接管理者,你们是风险防控的"前沿哨所"和"第一责任人"。必须牢固树立"管业务必须管风险"的意识,将风险评估和控制内嵌到业务流程的每一个环节,从项目准入、尽职调查,到过程监控、投后管理,都要守土有责、守土尽责。决不能只顾"踩油门"而忘了"看路况、踩刹车"。

第二道防线是集团风险管理部、合规法务部等职能部门。你们是集团风险管理的"专业中枢"和"指挥中心"。要牵头建立健全覆盖所有子公司、所有业务类型和所有风险类别的统一风险管理政策、标准和流程。要为第一道防线提供专业的工具、方法和技术支持,比如开发更先进的风险计量模型、建立更灵敏的预警指标体系。同时,要加强对第一道防线的独立监控、评估和质询,敢于"唱黑脸",及时发现问题、提示风险。

第三道防线是集团审计部。作为独立的监督力量,你们要发挥"最后一道关口"的作用。要定期对集团全面风险管理体系的充分性和有效性进行独立审计和评价,重点关注重大风险领域的管控措施是否到位、内部控制是否存在缺陷,并直接向董事会审计委员会报告。通过强有力的内部审计,形成有效的制衡与威慑。

这三道防线必须各司其职,又必须协同联动,形成一个责任清晰、运转高效、制衡有力的风险治理闭环。

(二)强化重点领域管控,坚决守住风险底线

金融业务的本质是经营风险。在当前阶段,必须聚焦集团业务版图中风险最集中、最突出的领域,采取更有力的措施,坚决守住不发生系统性风险的底线。

一是严控信用风险。信用风险是集团当前面临的最主要风险。各金融类子公司必须持续加强信贷资产质量管理。要全面升级信用风险评估体系,不能再仅仅依赖历史数据和主体评级,必须引入基于预期信用损失(ECL)的前瞻性模型综合评估借款人的还款能力与意愿。要严格执行集中度限额管理坚决杜绝风险过度集中于单一客户、单一行业或单一区域。要吸取近年来市场上一些"〔*〕系"企业风险事件的深刻教训,高度警惕过度融资、不透明杠杆和复杂的关联担保链条所隐藏的巨大风险。对于存量风险项目,要"一户一策"制定化解方案,综合运用重组、核销、转让等多种手段,加快处置进度,严防风险扩散。

二是善管市场风险。随着集团资产管理、证券投资等业务规模的扩大,市场风险敞口也在不断增加。必须提升市场风险的精细化管理水平。要建立并完善以风险价值(VaR)、压力测试和情景分析为核心的市场风险计量体系对利率、汇率、股价等市场因素的波动进行量化评估,做到对风险"心中有数"。要科学设定各类投资组合的风险限额、止损线和交易权限,并利用股指期货、利率互换等衍生工具进行有效对冲,管理好风险敞口。

三是防范操作风险。操作风险看似琐碎,但"千里之堤,毁于蚁穴"。内部流程缺陷、员工操作失误甚至道德风险,都可能给集团造成重大损失和声誉损害。近期集团开展的职务犯罪典型案例警示教育,就是要让大家警钟长鸣。必须持续梳理和优化业务流程,堵塞内控漏洞。要加强对关键岗位人员的监督和制约,严格落实不相容岗位分离和强制休假制度。要大力提升信息系统的可靠性和安全性,防范由技术故障或网络攻击引发的操作风险。

(三)突出金控集团特点,筑牢风险隔离"防火墙"

作为一家金融控股集团,我们最大的风险特征就是风险的交叉性和传染性。一个子公司的风险很可能沿着股权链、资金链、业务链迅速传导至其他子公司乃至整个集团。因此,建立有效的风险隔离"防火墙",是金控集团风险管理的重中之重,也是监管机构的核心要求。

要严格遵守法人独立原则。各子公司都是独立的法人实体,必须在人事、财务、资产、业务、机构等方面保持清晰的界限。集团总部不能过度干预子公司的日常经营,更不能搞"资金池"或无序拆借。

要规范和严控关联交易。这是"防火墙"最核心的部分。必须建立统一、透明的关联交易管理制度,明确关联交易的定价原则、审批权限和信息披露要求。所有关联交易都必须以公允价格进行,坚决杜绝任何形式的利益输送和风险转移。集团风险和审计部门要将关联交易作为监控和审计的重点,实现穿透式管理。

要加强资本的统一规划和约束。集团层面要建立完善的并表资本管理体系,确保集团整体及各金融子公司的资本充足率持续满足监管要求。要建立内部资本充足评估程序,科学评估集团面临的各类风险所需的资本,并对资本在集团内部进行有效配置。资本是抵御风险的最后一道屏障,这道屏障必须坚不可摧。

(四)推动数字赋能,实现风险管理从"有形"到"有效"的转变

在数字经济时代,没有数字化的风险管理就是"盲人摸象"。要加快集团风险管理数字化、智能化转型的步伐,让科技为风险管理装上"千里眼"和"智慧大脑"。

要加快建设集团统一的风险管理信息系统。这个系统要能够打通各个子公司、各个业务条线的数据孤岛,实现风险数据的集中存储和统一视图。要能够支持各类风险的在线计量、监控、预警和报告,真正实现风险管理的"一本账"和"一张网"。

要积极探索应用人工智能、大数据等新技术。可以借鉴市场上一些先进的风险管理AI系统利用大数据分析客户行为,建立智能预警模型,提前识别潜在的信用风险和欺诈风险。利用自然语言处理技术,实时监控舆情,主动管理声誉风险。

要建立一套科学、量化的风险绩效指标(KPI)体系。风险管理不能只停留在定性描述上,必须要有量化指标来衡量。要围绕集团的风险偏好和风险容忍度,设计一套覆盖资本、资产质量、流